Ленты (полосы) Боллинджера

Автор: | 5 Январь 2014
| 2,997 просмотр (-ов)

Линии Боллинджера – один из наиболее эффективных и полезных инструментов в арсенале любого трейдера. Суть их сводится к тому, чтобы определить границы движения цены (волатильности цены).

А зачем надо знать границы волатильности цены?

Да «всего лишь» затем, чтобы торговать прибыльно.

Трейдеры давно обратили внимание, что цены движутся хоть и хаотично, но их движение можно некоторым образом предсказать (с той или иной степенью точности). Посмотрите на минутный график валютной пары EURUSD (рис.1):

 график движения ценРис.1 (Для увеличения любой картинки - кликните по ней)

Цены постоянно движутся вверх и вниз, как морские волны. И, казалось бы, что никакой закономерности тут вывести невозможно. Строгой закономерности тут действительно нет, но кое-какие тенденции прослеживаются: после подьема цены вверх следует спад и наоборот. Так- то оно, конечно, так, но не все так просто.

Этот ценовой график, выполненный в виде простого графика, где в каждый момент времени берется какое-то значение цены, обычно – цена закрытия. Повторяю, в каждый момент времени. Но если мы посмотрим на этот же ценовой график с использованием японских свечей, то картина меняется (усложняется):

 2Рис.2

Если на предыдущем графике цена в каждый момент времени (т.е. каждую минуту) отображалась точкой, то теперь оказалось, что  в течении этой минуты цены прыгают вверх и вниз. Более того, если вы внимательно посмотрите на график, то есть такие интервалы времени, когда общее движение цены направлено вверх, а в какую-то минуту она идет вниз. И при этом общее восходящее движение цены не нарушается. Такие участки обведены красными прямоугольниками. Поясню тем, кто не знает: белые свечи показывают движение цены вниз, а свечи без заливки, т.е. черные, обведенные зеленой линией, - движение вверх.

А если вернуться к рис.1, то видно, что некоторые пики (впадины) по своим размерам значительно превышают другие. И как же в таких условиях предугадать движение цены? И заработать на этом?

Предыстория вопроса

Озабоченные этой проблемой (правильно спрогнозировать цены) трейдеры, нашли такое решение: сделать график, который показывал бы среднее значение цены за какой-то период времени. Этот показатель получил название скользящей средней:

 3Рис.3

Скользящая средняя на графике показана тонкой красной линий. Рассчитывается она так: берутся цены за какой-то период и вычисляется их среднее значение. В данном случае – период равен 21, что означает: на минутном графике – за 21 последнюю минуту, на часовом графике – за 21 предыдущий час, на дневном – за 21 предшествующий день. Эту настройку (период времени) трейдер может менять самостоятельно. Скользящей же она называется потому, что с появлением каждой новой свечи период расчета смещается вправо тоже на 1 свечу, т.е. расчетный период все время как бы скользит по графику.

Самая простая торговля осуществляется так: если ценовой график выше средней скользящей цены, то надо покупать, а если ниже – то продавать. Посмотрите на график рис.3 и убедитесь, что это соответствует положению дел.

Но обратите внимание на участок, выделенный красным: только-только цена пробила вниз скользящую среднюю и вы собрались продавать (играть на понижение), как цена тут же развернулась вверх и вы бы понесли убытки.

Значит, подумали пытливые трейдеры, хорошо бы установить границы коридора, в которых движется цена. И стали устанавливать границы этого коридора – в процентах или пунктах. Например, по 50 (или 100, 70, 25) пунктов вверх и вниз от средней цены. Такие графики, состоящие из трех линий, стали называться конвертами скользящей средней. Конверты показывают диапазон колебаний цен.

Поскольку цены бОльшую часть времени ведут себя спокойно, без резких скачков, то предполагалось, что при достижении верхней или нижней границы конверта, цена двинется в обратном направлении. Это называется отскок цены.

Прогнозы трейдеров на основании конвертов стали получаться лучше, но все равно было очень много ошибочных прогнозов, поэтому многие трейдеры, обладающие исследовательской жилкой, стали экспериментировать с границами конвертов, чтобы определить их такими, где бы цены проводили все больше и больше времени и при этом не удалялись от скользящей средней очень далеко.

И вот тут-то и появился на сцене Джон Боллинджер – эксперт и трейдер с мировым именем.

Новшество Джона Боллинджера

Джон БоллинджерОн первый предложил рассчитывать границы ценового коридора на основании волатильности цены, т.е. ее изменчивости.  В результате коридор цен стал не просто изгибаться вслед за скользящей средней, но и сужаться/ расширяться в зависимости от волатильности рынка. В результате у трейдеров появилась более четкое понимание происходящих процессов и их прогнозы стали гораздо более успешными.

На нашем графике полосы Боллинджера выглядят вот так:

 полосы БоллинджераРис.4

Видим, что на графике появилось три зеленые линии. Средняя – это скользящая средняя с периодом 20 (поэтому она несколько не совпадает со скользящей средней – красной, у той период 21. Если изменить настройки и сделать периоды одинаковые, то они будут совпадать полностью). Верхняя и нижняя зеленые линии – это границы ценового коридора. Другими словами, в этом коридоре цены проводят бОльшую часть своего времени.

Как рассчитываются границы полос и можно ли их настроить (изменить)?

Верхняя и нижняя граница полос Боллинджера рассчитываются одинаково: они отстоят на скользящей средней на величину кратную стандартному отклонению цены от скользящей средней (обычно говорят – стандартное отклонение). Путем многочисленных экспериментов Боллинджер вычислил, что наилучшие показатели его полосы показывают при определении верхней и нижней границы, удаленной от скользящей средней на 2  стандартных отклонения. Опытным путем было установлено, что такой ценовой коридор охватывает до 95% цен.

Нам с вами не требуется самостоятельно ничего вычислять: в торговых терминалах все эти величины – скользящая средняя, верхняя и нижняя граница полос – определяются автоматически, что называется, «на лету», т.е. в каждый момент времени. Нам надо научиться только правильно их интерпретировать.

Единственное, что он нас может потребоваться – это установка периодов для скользящих средних и определение количества стандартных отклонений. Для нас вполне достаточно стандартных настроек, но если вам захочется поэкспериментировать – пожалуйста: в следующей статье, посвященной трем индикаторам Боллинджера, мы этот вопрос рассмотрим детально.

Интерпретация показаний индикаторов. Основы

Прежде всего, вы должны себе отчетливо представлять, что границы полос устанавливают диапазон согласия между быками и медведями. Как это понимать?

Верхнюю границу контролируют медведи (продавцы). Они всеми силами препятствуют прорыву цен сверх допустимого, по их мнению, уровня. Поэтому верхнюю границу можно считать линией сопротивления.

Нижнюю границу контролируют быки (покупатели), стремящиеся не допустить опускания цен ниже устраиваемого их уровня. Поэтому это фактически - линия поддержки.

Когда на рынке царит согласие между этими группами трейдеров, то цены находятся во флэте, т.е. общее направление их движения - горизонтальное. Причем ширина полос особого значения не имеет.

Довольно часто (не всегда, но часто) цена совершает колебательные движений от одной границы к другой. Достигая границы, цена отталкивается от нее (разворачивается) и движется в противоположном направлении – к другой границе. Отталкивается от нее и т.д. Другими словами, график движения цены похож на какую-то неправильную синусоиду, что хорошо видно на рис.1.

Но потом какая-то группа трейдеров (быки или медведи) решает немного подвинуть цены вверх или вниз, цена начинает стремительно двигаться к одной из границ полос, прорывает ее и устремляется дальше. Это называется прорыв линии сопротивления (поддержки), в качестве которых и выступают внешние границы полос Боллинджера.

Когда же цены соберутся пробить тот или иной уровень, как узнать этот момент и желательно - заранее? Об этом тоже говорит анализ линий Боллинджера, как раз сейчас мы и перейдем к этому вопросу.

Самой важной особенностью полос Боллинджера является то, что верхняя и нижняя граница то приближаются к средней, то удаляются от нее. Посмотрите еще раз на рис.4 : кажется что полосы Боллинджера приблизительно одной ширины. Это потому, что у нас слишком подробный график – был взят минутный таймфрейм. Но переключите график на более высокий таймфрейм и вы увидите совсем другую картину:

лента БоллинджераРис.5

На графике установлен 15-минутный период и мы видим, что полосы Боллинджера ведут себя не так, как на предыдущем графике. Прежде всего, на участке А цены находятся во флэте (боковом движении) и полосы не слишком широки. Но на участке Б и без того узкие полосы начинают еще более сужаться, это служит сигналом того, что цены вот-вот прорвут одну из своих границ и начнется резкое повышение или понижение цен. Что мы и видим на участке В.

Вот это сужение полос сам Боллинджер ценил очень высоко, поскольку оно дает трейдеру прогнозный сигнал быть готовым зарабатывать. Поэтому трейдеры, работающие на Форексе, начинают размещать ордера на открытие, стоп-лоссы и тому подобное. Нам, трейдерам, торгующим бинарными опционами, этого делать не надо. Нам надо «всего лишь» определить куда пойдет цена – вверх или вниз. Для этого есть определенные методики, стратегии, но лучше всего дождаться движения цены и уже тогда делать ставки.

Я заключил слова «всего лишь» в кавычки, потому что тут есть одна опасность – ложные пробои. Ложные пробои происходят тогда, когда цена, казалось бы, прорвала одну линию Боллинджера, но тут же развернулась и начала совершать очень сильное движение в обратном направлении.  Длительность ложного пробоя обычно составляет 1-3 свечи.

Если не учитывать ложные пробои, то вы можете попасть в убыток. Я пишу об этом потому, что некоторые авторы статей о полосах Боллинждера утверждают, что если цена пробила одну из границ, то это всегда ведет к дальнейшему повышению (в нашем случае) или понижению цены.Это бывает часто, но не всегда, поскольку ложные пробои встречаются нередко. Кроме того, может произойти отскок цены от той или иной границы полос и цена двинется в обратном направлении, т.е. развернется.

О ложных пробоях я напишу отдельную статью, а пока только замечу, что они - прекрасная возможность для трейдера заработать, главное - их вовремя идентифицировать.

В статье, посвященной основам стратегии торговли на основе линий Боллинджера, мы поговорим движении цен более подробно и в ней я вам дам неплохую методику определения - пойдет ли она вверх или же вбок/вниз. Точность прогноза по этой методике составляет никак не менее 80%, что является очень хорошим показателем.

А пока просто запомните, что

полосы Боллинджера лучше всего работают во флэте, а не во время сильных ценовых рывков.

Узнать более подробно о линиях Боллинджера вы можете на его сайте (www.bollingerbands.com) или скачав его книгу «Боллинджер о лентах Боллинджера»   (169 стр., рус.яз., формат PDF, 6,36 MB). Я закачал ее на Яндекс. Диск, откуда вы можете ее скачать бесплатно. Или же прочитав другие мои статьи – для это кликните по тегу «Полосы Боллинжера» в конце статьи. Или посмотрите страницу (вверху страницы) "Все статьи".

Предупреждение: Всегда помните, что торговля бинарными опционами отличается высоким уровнем риска и может привести к потере всех ваших средств. Никогда не инвестируйте больше, чем вы можете себе позволить потратить.

Понравилась статья? Оцените ее и... : ... сообщите о ней друзьям:
Благодарю Вас!
А еще Вы можете подписаться на рассылку - у меня в запасе есть много интересных индикаторов и прибыльных стратегий.

Удачи!

Автор: Сергей Ваулин

Еще по этой теме:

Один комментарий к статье “Ленты (полосы) Боллинджера

Оставить комментарий

Почта (не публикуется) Обязательные поля помечены *