В предыдущей статье мы говорили о том, что границы полос (линий) Боллинджера являются своего рода уровнями поддержки и сопротивления. Говорили мы и о том, что лучше всего полосы Боллинджера прогнозируют развитие цены, когда она находится во флэте (боковом движении):
Это хорошо видно на следующем скриншоте:
Рис.1 (Для увеличения любой картинки — кликните по ней)
Достигая этих границ полос Боллинджера, цена или пробивает этот уровень, или разворачивается и идет вглубь ценового коридора. Повторяю, все это мы наблюдаем, когда цена движется во флэте, совершая небольшие колебания от верхней границы до нижней и наоборот, задерживаясь иногда в районе скользящей средней (она тоже иногда выступает в качестве линии поддержки/сопротивления) – как на участке 3.
Обратите внимание, что в момент 1 и 2 цена пробила верхнюю (нижнюю) границу, но тут же вернулась назад, в границы ценового коридора.
Словом, после того, как цена пробьет одну их границ Боллинджера, у нас есть 3 разных варианта дальнейшего развития событий: цена будет продолжать повышать, будет падать или уйдет во флэт:
Рис.2
Для вероятностного прогноза есть разные методики и мы с ними познакомимся в других статьях, но сейчас я хочу предложить к обсуждению такую методику: анализ следующей – после пробития – свечи на ценовом графике. Я не могу с уверенностью рекомендовать такой способ оценки развития событий, потому что у меня маловато статистики. А на исторических графиках можно доказать все, что угодно: цена совершает иногда совершенно немыслимые кульбиты и кренделя. Нас же должна интересовать вероятность попадания «в яблочке» не ниже 70%, тогда можно спокойно торговать.
Такая вероятность лично мной достигнута и она даже приближается к 80%, но здесь надо учитывать субъективный фактор: я торгую достаточно осторожно, предпочитая пропустить сделку, если я не уверен, — чем рискнуть и проиграть. У кого-то другой стиль торговли и ему необходимо опробовать такую методику торговли на демо-счете. Все это надо хорошенько обсудить.
Прежде всего, необходимо запомнить и ВСЕГДА пользоваться в своей работе: сужение полос Боллинджера – верный предвестник скорого (очень скорого!) прорыва одной из границ. На представленном ниже скриншоте это видно отчетливо:
Рис.3
Последняя, самая правая стрелка, указывает на очередное намечающееся сужение, а это прямо сигнализирует вам о том, чтобы вы не уходили далеко от монитора. Теперь можно попытаться спрогнозировать направление движения цены: с помощью линий поддержки и сопротивления, различных индикаторов, например, Stochastic, интуиции, в конце концов. А может, вы получите сообщение о линиях поддержки/ сопротивления, прогнозах их пробития, о трендах и их мощности от программы Autochartist.
Но никаких практических действий не предпринимать не рекомендуется — пока цена реально не побьет границу полосы Боллинджера, как на рис.2. Тогда и оцените ваш прогноз.
Теперь очень важный момент: надо дождаться закрытия следующей свечи. Надеюсь, что вы, уже сделали то, что надо делать каждый день в обязательном порядке до начала работы по заключению сделок, — провели необходимые мероприятия: прежде всего, я имею ввиду – определить уровни поддержки/сопротивления и дневной тренд. Это важно потому, что я рекомендую вам совершать сделки только в направлении тренда. При совершении сделок против тренда вероятность проигрыша по этой методике работы увеличивается.
Когда сформировалась следующая свеча, смотрите на уровень ее закрытия. Здесь также имеется три варианта: новая свеча закрылась выше, или ниже, или практически вровень со свечой пробития (буду называть ее так).
Вы должны заключать сделки только в том случае, если свеча такого же цвета и уровень ее закрытия ВЫШЕ (это важно) уровня закрытия свечи пробития, т.е. они идут как бы ступеньками вверх (или вниз):
Рис.4
На рис.4 показан классический вариант пробития ценой уровня границ Боллинджера: мы имеем 6 возможностей для входа в сделку. Следующая свеча, после шестой (самой верхней) закрылась ниже уровня закрытия предыдущей свечи, торговлю надо остановить и дождаться последующего развития событий.
Обратите внимание еще на один важный момент: у первых 5 отмеченных свечей нет хвостика (тени) вниз, это говорит о том, что движение цены очень сильное. Но у 6-й свечи такой хвостик появляется, т.е. медведи, играющие на понижение, набирают силу. Будьте внимательны и осторожны в таких случаях: возможен скорый разворот цены, что мы и видим на рис.4. Причем цена сначала продолжила движение вверх (об этом говорит верхний хвостик следующей свечи — красной), но потом под воздействием медведей все-таки пошла вниз.
Такой подход может быть осуществлен на любом таймфрейме: чем выше, тем лучше. Мы договорились с вами, что на первых порах лучше всего начинающим трейдерам работать на H1 (прочитайте об этом статью). В этом случае, перед тем как заключить сделку не забудьте проверить поведение цены на более низких таймфреймах (M30,M15,M5) – не наметился ли там разворот.
А что будет с ценой, если вторая свеча изменит свой цвет и откроется ( именно: откроется!) с уровня ниже, чем цена закрытия предыдущей свечи? — Скорее всего, цена пойдет обратно в ценовой коридор и довольно быстро:
Рис.5
В таком случае никаких действий не предпринимайте. В крайнем случае, можете поставить на падение, но только со временем экспирации в одну свечу.
Если уровень открытия второй свечи (противоположного цвета) будет примерно на одном уровне с ценой закрытия свечи пробития, то, видимо, начинает формироваться горизонтальное движение цены (флэт):
Рис.6
Вы легко можете проверить это утверждение на исторических ценовых графиках, т.е. посмотреть, как цена вела себя раньше.
Можно высказать еще одно предположение, глядя на рис.6: цена совершила ложный прорыв нижней линии Боллинджера и после некоторого периода консолидации (флэта), сильно пойдет вверх. Такое случается довольно часто и к этому надо быть всегда готовым.
Прошу обратить внимание, что довольно часто прекращение прорыва сопровождается созданием свечей разворота – пин-баром, доджи и т.п.:
Рис.7
При появлении подобных свеч ставить на продолжение тренда не рекомендуется. Уйдите в засаду и посмотрите на дальнейшее развитие событий.
Вы скажете, что это сложно запомнить и нет ли какого-нибудь индикатора, чтобы подсказал мне момент, когда сила прорыва начинает ослабевать?
Такие индикаторы есть, но они, во-первых, достаточно сложные в использовании и, во-вторых, обладают достаточно большой задержкой по времени. Тем не менее, их использовать считаю целесообразным в качестве ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО инструмента, который никак не может заменить ваши глаза. Я имею в виду индикатор ADX и я о нем расскажу в одной из следующих статей.
Узнать более подробно о линиях Боллинджера вы можете на его сайте (www.bollingerbands.com) или скачав его книгу «Боллинджер о лентах Боллинджера» (169 стр., рус.яз., формат PDF, 6,36 MB). Я закачал ее на Яндекс. Диск, откуда вы можете ее скачать бесплатно. Или же прочитав другие мои статьи – для это кликните по тегу «Полосы Боллинжера» в конце статьи. Или посмотрите страницу «Все статьи» .
P.S. Данный материал не является инвестиционным советом. Торгуя на бинарных опционах Вы рискуете потерять свои средства.
А еще Вы можете подписаться на рассылку - у меня в запасе есть много интересных и прибыльных индикаторов, советников и стратегий!
Удачи!
Автор: Сергей Ваулин
Информация о статье
[schema type=»review» url=»https://binaryoptionssurvey.ru/prognozirovanie-dvizheniya-tseny-na-osnove-polos-bollindzhera-podklyuchaem-e-lementy-price-action.html» name=»Прогнозирование движения цены на основе полос Боллинджера» description=»В статье рассматривается вероятностный подход к прогнозированию цены на основе полос Боллинджера» rev_body=»Предложена экспериментальная методика прогнозирования цены» author=»Сергей Ваулин» pubdate=»2014-01-14″ user_review=»5″ min_review=»1″ max_review=»5″ ]
Доброго времени суток Сергей.
Сегодня выходной и «лузая» по инету, «наткнулся» на Вашу статью.
Вам большой плюс за неё.
Сам я на форексе новичок, всего 3 года. Но за последний год ( а это Ноябрь 2013 по Ноябрь 2014) не одной отрицательной сделке. Правда по утрам ( 5-30), один раз в месяц, закрываю рабочие ордера с -, случайно. Не как от этого не избавлюсь по одной сделке закрываю в ручную с -300. Но не об этом хотел сказать.
К полосам Боллинджера, хорошим дополнением служит, вот такой «индюк» «Forecaster».
С уважением
Валентин.
Валентин, за теплые слова — спасибо и отдельное спасибо за индикатор. Я его посмотрю в ближайшее время