Индикатор Money Flow Index

Автор: | 20 Июнь 2014
| 8,211 просмотр (-ов)

Предназначение индикатора

Индикатор Money Flow Index (Индекс Денежных Потоков) относится к индикаторам обьемов и показывает с какой интенсивностью деньги вводятся/выводятся в финансовый инструмент (акции, индексы, валюту).

Другими словами, он не показывает реальные обьемы торгов на рынке Форекс, поскольку это невозможно сделать, а показывает тиковый обьем - сколько раз изменилась цена за какое-то время, т.е. сколько было совершено сделок. Это является косвенным показателем обьема торгов.

А знание обьемов, в свою очередь, помогает трейдерам с бОльшей уверенностью предсказывать поведение цены: при увеличении обьемов – цена растет и наоборот. Индикатор MFI дает нам довольно четкие свидетельства обьемов торгов, являясь одним из наиболее устойчивых индикаторов. Не случайно этот индикатор входит в стандартную комплектацию терминала МТ4 (5).

Установка и внешний вид графиков индикатора

Находится индикатор во вкладке «Навигатор» (на верхней панели инструментов – иконка с желтой звездочкой и папкой), в разделе «Индикаторы» (в «Пользовательских индикаторах» он не представлен). Установка его на график производится обычным порядком, располагается он в подвале и выглядит он так:

 Индикатор Money Flow Index Рис.1 (Для увеличения любой картинки - кликните по ней)

Я не буду останавливаться на формулах расчетах показателей этого индикатора, их вы легко можете найти в Сети, но хочу, чтобы вы обязательно запомнили:

Как правило, уменьшение обьемов (т.е. количества сделок) ведет к снижению уровня показаний индикатора, а увеличение – к повышению.

На рис.1 эта взаимосвязь видна совершенно определенно. Но не все так просто: эта взаимозависимость иногда нарушается, чуть ниже мы поговорим об этом. Кстати, такое нарушение – великолепный сигнал о скором изменении тренда (направлении движения цены).

Важно: Нельзя однозначно связывать увеличение обьемов и изменение цены – иногда увеличение цены может сопровождаться падением MFI и наоборот.

Сигналы индикатора

Обычно выделяют два сигнала индикатора:

  • Посложнее – дивергенция,
  • Попроще – перекупленность/перепроданность финансового инструмента.

1. Дивергенция

Дивергенция – один из самых значительных сигналов в техническом анализе.

Дивергенция в самом общем смысле означает расхождение между какими-то показателями. В Форексе это означает расхождение между показаниями ценового графика и показаниями индикатора.

Например, цена на графике в течении какого-то времени растет, а судя по показаниям индикатора она должна падать. Не любой индикатор подходит для определения дивергенции, но Money Flow Index как раз подходит для определения такого расхождения.

Чтобы вам было понятнее, рассмотрим график:

 ДивергенцияРис.2

Синей пунктирной линией показана дивергенция: цена падает, а индикатор показывает увеличение обьема торгов, что по общему правило должно означать падение цены, но этого, как видим, не происходит.

Дивергенция – один из самых мощных сигналов в техническом анализе, он означает, что очень скоро цена развернется и пойдет в обратном направлении. Красной стрелкой и показан такой разворот.

Дивергенция на графиках происходит не часто и не опытному трейдеру ее достаточно трудно определить на глаз. Это довольно легко сделать на исторических графиках, когда движение цены уже закончилось и, главное, видно ее дальнейшее изменение, но на текущих графиках это сделать совсем непросто, т.к. о будущем поведении цены можно только догадываться.

Например, из-за того, что необходимо соединять текущие  максимумы (минимумы) цен, а как узнать, что цена его достигла? – Нужен опыт. Поэтому я бы советовал  трейдерам обязательно иметь в виду это явление, но строить свою работу с учетом следующего сигнала.

2. Перекупленность/перепроданность

Индикатор MFI по своей сути и принципу работы является осциллятором и, как все осцилляторы, он способен определять зоны перекупленности и перепроданности.

Что это такое?

Перекупленность означает, что цены чрезмерно быстро поднялись и скоро наступит их понижение.

Перепроданность, наоборот, показывает, что цены опустились слишком быстро и слишком низко и скоро пойдут вверх.

Поскольку осцилляторы обычно показывают движение в интервалах от 0 до 100, то зона перекупленности находится выше значения 80, а перепроданность – ниже значения 20. Эти значения установлены в нашем индикаторе по умолчанию и менять их на другие значения не надо:

 Перекупленность и перепроданностьРис.3

Общее правило торговли с помощью сигналов перекупленности и перепроданности индикатора MFI.

  • Продавать – при пересечении линией индикатора отметки 80 сверху вниз;
  • Покупать – при пересечении линией индикатора отметки 20 снизу вверх.

На рис.3 эти моменты показаны синей пунктирной линией.

При анализе рис.3 у вас может возникнуть замечание: на часовом таймфрейме (именно он установлен на рис.3) такие сигналы поступают уж очень редко - надо ждать сигнала чуть ли не неделю!

Это так.

Настройки индикатора

Для того, чтобы повысить чувствительность индикатора, необходимо его настроить: установить период не 14 (как идет по умолчанию), а поменьше, скажем, 10 или даже менее.

Но прежде, чем мы приступим к настройкам MFI, два замечания (это крайне важно!):

  1. этот индикатор никогда нельзя использовать сам по себе, а только в паре с еще каким-то, поскольку он дает довольно много ложных сигналов,
  2. настройки всех индикаторов должны быть согласованы между собой - исходя из установленного таймфрейма.

Скажем, мы используем в качестве основного индикатора полосы Боллинджера, а в качестве поддерживающего – MFI и торгуем на небольших таймфреймах (1 час и менее). Тогда индикатор Боллинджера должен иметь период не 20 (это стандартный период), а например, установлено значение 14 или 11. Тогда и поддерживающий индикатор должен быть настроен исходя из такой настройки основного индикатора. Если же вы занимаетесь скальпингом , то период может быть еще меньше.

Сам Джон Боллинджер рекомендует устанавливать период для поддерживающих индикаторов в половинном размере от настройки его индикатора. Т.е., если период индикатора Боллинджера равен 14, то период MFI должен быть равен 7.

При таких настройках наш индикатор становится более чувствительным: на том же графике, что и на рис. 3, он выдает гораздо больше сигналов - 8 вместо 2:

 правильно настроеный индикатор Money Flow Index Рис.4

Цифрами 1 и 2 показаны сомнительные сигналы: при сужении полос Боллинджера торговать не рекомендуется.

Как видим, эти 2 индикатора при правильной настройке вполне способны давать трейдерам хорошие ориентиры для торговли. Надо только не забыть, что самый главный индикатор – это ваша голова.

Для того, чтобы сказанное выше вам стало более понятным, посмотрите видео об этом индикаторе:

Краткий вывод: индикатор MFI является одним из самых востребованных у брокеров как на Форексе, так и в бинарных опционах. Он значительно увеличивает точность предсказаний поведения цены, в совокупности, конечно, с другими индикаторами. Надеюсь, этот индикатор поможет вам в нелегком труде зарабатывания денег.

Понравилась статья? Оцените ее и... :

[starrater tpl=10 size='46']

Благодарю Вас!
А еще Вы можете подписаться на рассылку - у меня в запасе есть много интересных индикаторов и прибыльных стратегий.

Удачи!

Автор: Сергей Ваулин

Информация о статье

В статье подробно рассматривается известный индикатор Money Flow Index, его настройки и правильное применение в торговле
Date Published: 06/20/2014
Индикатор MFI является одним из самых востребованных у брокеров как на Форексе, так и в бинарных опционах. Он значительно увеличивает точность предсказаний поведения цены, в совокупности, конечно, с другими индикаторами
5.0 / 5 stars

Еще по этой теме:

Оставить комментарий

Почта (не публикуется) Обязательные поля помечены *