Влияние волатильности цены на торговлю на рынке Форекс

Автор: | 2 Октябрь 2014
| 1,140 просмотр (-ов)

Для того чтобы успешно торговать бинарными опционами, трейдеру необходимо хорошо усвоить понятие волатильности (изменчивости цены) и уметь использовать это явление в своих целях. В одной из статей  мы довольно подробно разобрали понятие волатильности в теоретическом плане. Теперь настала пора научиться на реальных графиках находить нужную волатильность, исходя из требований вашей схемы работы.

Несколько предварительных слов о волатильности

Но прежде – одно замечание. От чего зависит волатильность? – От соотношения сил быков и медведей.

Волатильность - это очень важный момент, который поможет нам определять:

  • ситуацию на рынке в данный момент (совершать или пропускать потенциальную сделку),
  • устанавливать нужный таймфрейм,
  • выбирать наиболее подходящую стратегию из имеющихся в вашем личном наборе перечне торговых схем,
  • момент входа в сделку.

И еще одно предварительное замечание. Поскольку статья имеет чисто практическую направленность, то нам понадобятся реальные примеры. Ценовые графики мы будем брать из торгового терминала МТ4 и иногда иллюстрировать графиками брокера IQ Option, у которого они отличаются очень высокой чувствительностью из-за используемых брокером 6-значных котировок.

Из индикаторов будем использовать полосы Боллинджера и индикатор MFI (Money Flow Index ). Первый индикатор нам будет наглядно показывать волатильность валютных пар в каждый момент времени, а второй – тиковые обьемы торгов (ссылка) в единицу времени, что позволит судить о силе быков и медведей.

Приступим.

Виды волатильности

Я различаю три вида волатильности – высокую, среднюю и слабую. Вот пример слабой волатильности:

 пример слабой волатильности ценыРис.1 (Для увеличения любой картинки - кликните по ней)

Видим, что цена колеблется понемногу, больших свечей и прорывов границ ценового диапазона нет, а то, что цена находится во флэте (горизонтальном движении), пусть вас не смущает – она может быть и в слабо выраженном тренде, что мы увидим чуть позже.

Если мы посмотрим на график IQ Option, то увидим примерно такую картину:

 очень слабая волатильностьРис.2

Вот так ведут себя цены при очень слабо волатильном рынке.

Теперь посмотрим на пример чрезмерно волатильного рынка:

 сильная волатильность ценыРис.3

Видим множество больших свечей, хвосты (тени) у многих из них очень длинные, красные и зеленые свечи меняют друг друга с калейдоскопической быстротой. Это же подтверждает и график брокера:

 чрезмернгая волатильностьРис.4

Торговать при таком поведении цены на малых таймфреймах– чистое безумие (а на каких таймфреймах стоит торговать  трейдеру без опыта?). Но ниже мы увидим, что такое же поведение цены может быть и при довольно слабой изменчивости цен. При переключении таймфрейма на значение М15 мы увидим уже вполне пригодную для торговли картину, особенно ближе к правому краю:

 график на М15Рис.5

При таком поведении цены уже можно применять различные стратегии, как и при хорошей волатильности, которая, по моему мнению, выглядит так:

хорошая волатильностьРис.6

При таком поведении цены можно применять и скальпинг, и мартингейл (на рисунке - таймфрейм М1). Учтите: это - не инвестиционные советы.

Чтобы вы не думали, что я специально подбираю примеры на исторических графиках, и чтобы вам было еще понятнее, чем отличаются графики на таймфреймах М1 и М15, возьмем другую валютную пару – популярнейшую пару EURUSD – и посмотрим данные на текущий момент (а не будем подбирать где-то в середине графиков, когда УЖЕ ясно, чем закончилось дело).

Давайте внимательно посмотрим на этот график EURUSD M1:

 другая валютная параРис.7

Честно сказать, график не впечатляет – кроме одного – двух маленьких участков и зацепиться не за что. Скальперы скажут – пустой график. Но давайте переключимся на таймфрейм М15:

 та же пара на М15Рис.8

Стрелками отмечено одно и то же время – 11.00. На втором графике я не мог показать окно с данными свечи, как на рис.7, потому что это окно закрывает график, и, чтобы это устранить, указал это время стрелкой.

Мы видим, что вместо вялого движения цены на рис7, идет резкое падение. "Да здесь только и зарабатывать",- скажете вы и будете совершенно правы.

Однако всегда помните, что торговля бинарными опционами отличается высоким уровнем риска и может привести к потере всех ваших средств. Никогда не инвестируйте больше, чем вы можете себе позволить потратить.

Я думаю, теперь вам понятно, почему более опытные трейдеры все время пишут, что надо торговать на более устойчивых таймфреймах – от 15 минут и выше.

Перед тем, как обратиться к нижнему окну и изучить его показания, несколько слов скажу о красных линиях на графике, чтобы у вас не возникало вопросов. Эти линии никакого отношения к теме этой статьи не имеют. Они были установлены как линии поддержки/ сопротивления несколько месяцев назад, когда я отрабатывал некоторые скальперские приемы и стратегии.

Но поскольку скриншоты (фотографии экрана монитора) сделаны на реальных графиках, то я их убирать не стал. И посмотрите, прошло несколько месяцев (4 или 5), а они до сих пор работают. Поэтому если вы установили такие линии, не спешите их убирать – в будущем могут пригодиться.

О небольшой косой линии, расположенной примерно посередине ценового графика. Я так обозначаю тренды на дневных таймфреймах, поскольку торговать всегда лучше по тренду, а не против него. В таком случае дневной тренд всегда на глазах – не надо переключаться или устанавливать дополнительные индикаторы. Иначе это придется делать, если у вас в терминале открыто достаточно большое количество валют – запомнить у какой валюты какой тренд лично мне затруднительно.

Теперь давайте обратим внимание на показания индикатора MFI (на графиках – в нижнем окне).

Анализ с помощью индикатора MFI

Напомню, что этот индикатор примерно показывает количество сделок на рынке (обьем сделок), т.е. чем выше линия, тем больше сделок, линия пошли вниз – количество сделок уменьшается. Никакого отношения к значениям цены этот индикатор не имеет и в этом его ценность - как альтернативного источника данных для вас.

Индикатор MFI показывает волатильность в рамках одной свечи, но не прямо, а - косвенно.

Он отражает количество сделок по акциям на основе тиков – изменений цены. Количество тиков в пределах одной свечи может быть разным, это зависит от количества активных трейдеров на рынке, заключающих сделки. Само по себе значение цены и ее изменения в этом индикаторе не используется - только количество сделок.

Индикатор Боллинджера (его полосы) тоже показывают изменение волатильности цены в данный момент времени, но для анализа он берет ЗНАЧЕНИЕ цены и ее изменение за некоторый период в прошлом (несколько свечей).  И в этом их принципиальное отличие друг от друга.

Для анализа индикатора MFI возьмем другой график – NSDUSD H1, хотя все что я сейчас скажу, можно посмотреть и на предыдущих рисунках.

 анализ показаний индикатора MFIРис.9

Рассмотрим график по интервалам, обозначенными цифрами.

Интервал 1 – 2. Примерное равенство сил быков, толкающих цену вверх, и медведей, стремящихся не допустить этого. График индикатора колеблется между важными уровнями 20 и 80.

Момент 2. Быки всерьез взялись за дело (рост MFI), но и медведи еще сильны, поэтому, несмотря на рост индикатора, на цене это никак не отражается. Если в это время посмотреть на график IQ Option, то увидим как раз резкий рост волатильности внутри свечи, как на рис.7. Я это проверял много раз, можете и вы в этом убедиться.

Момент времени 3. Быки решили взять тайм- аут (может, покурить пошли), а медведи – по инерции (сила-то есть и массой бог не обидел) – немного опустили цену.

Но в момент 4 быки вернулись и опять наступило равновесие. Обратите внимание: полосы Боллинджера показывают резкое сужение волатильности, значит, скоро будет прорыв в ту или иную сторону.

Момент 5. Воспользовавшись практически полным отсутствием на рынке быков (резкое падение индикатора) медведи таки сумели прорвать ценовой коридор и цена пошла вниз.

Интервал 5-6. Происходит дальнейшее падение цены. Медведи торжествуют и в момент 6 решили добить быков. Что последним, естественно, не понравилось. Взревев, быки ринулись в атаку, произошел разворот цены вверх и вскоре борьба опять перешла в партер, т.е. флэт (на скриншоте не показан). Этому предшествовали очередное сужение волатильности и W- образное основание (правда, немного растянутое).

Картина маслом, правда? А ведь всего использованы 2 индикатора и мы уже можем отчетливо представлять ситуацию на рынке.

Теперь подведу итоги сказанного и дам

Некоторые практические советы

1. Анализ волатильности позволяет подобрать, исходя из предпочтений трейдера (читай: из имеющегося у него набора стратегий), лучшую для него торговую сессию (азиатскую, европейскую, американскую), лучшую валютную пару и лучший таймфрейм.

Скажем, если вы торгуете на пробой ценовых коридоров (или линий Боллинджера), то вам необходимо выбирать только достаточно волатильные пары (включая подбор таймфреймов), избегая слабо волатильных рынков. А если вы торгуете просто по тренду, без особых ухищрений (например, если тренд нисходящий, то  и я ставлю на понижение), то вам подойдут и слабо волатильные рынки, только устанавливайте достаточно большую длительность сделки. Принцип здесь простой –

Чем менее волатильна цена, тем должен быть больше таймфрейм

Понятно, что у вас набор отработанных стратегий ограничен, значит, надо чаще переключаться в поиске подходящих условий и дольше ждать.

2. Такой анализ поведения цены прямо-таки заставляет трейдера совершенствовать свои торговые навыки, осваивая новые торговые стратегии.

Скажем, если вы торгуете на пробой полос Боллинджера (а это излюбленный метод мой и… Боллинджера), не, несомненно, заметите, что цена очень часто соприкасаясь с одной из границ, отскакивает от нее. Значит, вам надо подобрать, изучить и отработать стратегии торговли на отскок. Зачем? – Ну, чтобы денег заработать больше, т.к. появляются дополнительные возможности для входа в сделку. Хочу еще раз предупредить: упоминание того или метода торговли (это я о Боллинджере) не является инвестиционным советом для вас, а - просто иллюстрация высказанной мысли.

3. Волатильность цены и ваши торговые схемы работы прямо влияют на выбор брокера. В одних случаях лучше подходит брокер с 5-значными котировкам, в других – с 4-значными. Некоторые из этих схем допускают использование брокером задержки по времени до начала сделки, а некоторые – нет. У некоторых брокеров допустим, скажем, скальпинг, а многие его сильно не приветствуют, фактически запрещая такой вид торгов. Список различий можно продолжать и далее.

Поэтому, когда начинающие трейдеры спрашивают – какой брокер лучше, то опытные трейдеры пожимают плечами: брокер должен быть лучшим для вас, а определить это можете только вы сами – путем проб и ошибок.

4.Анализ волатильности вкупе с представленными индикаторами помогают определить момент входа в сделку. Ищите такие моменты, когда цена достаточно волатильна и график MFI пересекает рубеж в 80% снизу вверх и сверху вниз. На графике 11 представлены 2 таких момента:

 определение момента входа в сделкуРис.11

У вас, возможно,  появится некоторое удивление – ведь во втором случае (правая линия) индикатор MFI показывает затухание обьемов сделок. Все правильно – быки явно снижают свою активность (поэтому происходит падение графика) и медведи берут реванш. Откройте свой МТ4, проанализируйте графики и убедитесь, что цена ведет себя именно так достаточно часто, почти всегда.

Иногда стоит – для гарантии – открывать сделку не в момент пересечении ценой этого рубежа, а на следующей свече, чтобы убедиться в правильности вашего прогноза.

Когда же показания MFI колеблются в пределах от 20 до 80 (а не пересекают эту зону, как во втором случае)  торговать становится опасно – велик риск проигрыша, т.к.цена может пойти в любом направлении.

5.Осуществляя торги с учетом волатильности, желательно использовать индикатор MFI: если волатильность в течении некоторого времени вы можете определить и глазами, то волатильность в пределах свечи – только с помощью этого индикатора. Он находится в штатной комплектации торгового терминала МТ4, в "Навигаторе" - "Индикаторы" - "Обьемы".

Краткий вывод

Понятие волатильности - слишком важное для трейдера, чтобы можно было им пренебречь. Он нее во многом зависит ваш успех в торговле бинарными опционами.

И помните: данный материал не является инвестиционным советом. Торгуя на бинарных опционах Вы рискуете потерять свои средства.

Перед тем как закончить статью, прошу обратить ваше внимание на страницу "Лучшее", где собраны:
  1. лучшие индикаторы
  2. лучшие торговые схемы
  3. лучшие торговые системы
  4. лучшие торговые сигналы
  5. лучшие торговые роботы (советники)

Понравилась статья? Оцените ее и... :

[starrater tpl=10 size='46']

... Cообщите о ней друзьям:
Благодарю Вас!
А еще Вы можете подписаться на рассылку - у меня в запасе есть много интересных индикаторов и прибыльных стратегий.

Удачи!

Автор: Сергей Ваулин

Информация о статье

В статье на практических примерах разбираются виды волатильности, их влияние на торговлю, даются советы по использованию индикаторов, определению моментов входа в сделку
Date Published: 10/02/2014
Понятие волатильности - слишком важное для трейдера, чтобы можно было им пренебречь. Он нее во многом зависит ваш успех в торговле бинарными опционами
5.0 / 5 stars

Еще по этой теме:

Оставить комментарий

Почта (не публикуется) Обязательные поля помечены *