Торговая система «3 полосы Боллинджера» для скальпинга

Автор: | 15 Апрель 2014
| 2,628 просмотр (-ов)

Известный немецкий скальпер Карл Диттман (Karl Dittman) предложил торговую стратегию для скальпинга, которая вкупе с индикаторами и шаблонами образовала торговую систему. Специального названия он ей не дал, называя просто Free Scalping Sistem (Бесплатная Система для Скальпинга), но чтобы ее как-то отличать от других, подобных, я ее назвал «3 полосы Боллинджера»  - по существу используемого метода.

Эта торговая система разработана для Форекса, но прекрасно подходит и для торговли бинарными опционами. Поэтому в этой статье я буду давать рекомендации для обеих групп трейдеров.

О полосах Боллинджера читайте здесь.

Основные характеристики торговой системы (по Диттману):

Валютные пары: GBP/JPY, USD/JPY, GBP/USD (предпочтительнее использовать первую из них - GBP/JPY).

Таймфрейм: М1, М5.

Индикаторы:

  • основные - индикаторы полос Боллинджера в 3-х различных настройках,
  • поддерживающие - нет.

Скачивание, установка и настройка торговой системы

Шаблон для этой торговой системы я закачал на Яндекс. Диск, откуда вы его можете легко скачать

Скачать шаблон торговой системы «3 полосы Боллинджера» бесплатно

Устанавливается шаблон в папку templates: диск С – Program Files – Ваш терминал МТ4 – templates. После размещения шаблона в папке, не забудьте перезагрузить терминал. После повторного открытия искать его надо с помощью кнопки «Шаблоны»:

кнопка Шаблон Рис.1 (Для увеличения любой картинки - кликните по ней)

Кнопка «Шаблонs» показана стрелкой. Нажимаете ее и в открывшемся списке ищите строчку «Scalping», кликнув по которой вы и установите шаблон в окно терминала.

Никаких настроек этого шаблона делать не надо, но если кто-нибудь желает что-то изменить, то скопируйте с сайта  Диттмана код шаблона и проводите изменения непосредственно в коде.

Теперь посмотрим как торговать с помощью этой стратегии.

Правила торговли

Сделка на продажу (SELL): при пересечении бычьей свечой (зеленого цвета) верхней красной полосы и достижении хотя бы полпути до оранжевой полосы. Затем надо дождаться начала формирования медвежьей свечи (белого цвета) и открывать сделку.

Сделка на покупку (BUY): все в обратном порядке – после того, как медвежья свеча пересечет нижнюю красную линию и достигнет хотя бы полпути до оранжевой. Потом ждете начало формирования свечи противоположного цвета  и открываете сделку.

Обратите внимание: направление сделок Карл Диттман рекомендует проводить только к центральной линии полос.

Достижения ценой оранжевой полосы (и тем более красной) не требуется – полдороги до оранжевой вполне достаточно.

Может, кому-то это мое обьяснение покажется не вполне понятным, но я подготовил 3 иллюстрирующих скриншота, которые вам помогут.

Валютная пара GBP/JPY, таймфрейм M1, сделки на продажу. Стрелками показаны моменты входа в сделку. Обратите внимание на месторасположение предыдущей свечи относительно красной и оранжевой полосы:

 пример №1Рис.2

Валютная пара GBP/JPY, таймфрейм M1, продажа:

 пример №2 (на М5)Рис.3

Валютная пара GBP/JPY, таймфрейм M5, сделка на покупку:

 пример №3 (М5 покупка)Рис.4

Как видите, эта система очень проста для понимания, но есть еще некоторые советы автора, которыми не стоит пренебрегать.

1. Ее надо использовать только в моменты хорошей волатильности рынка, когда цена совершает достаточно сильные движения, и, соответственно, эту торговую схему не рекомендуется использовать в периоды консолидации (во флэте).

2. Не стоит торговать непосредственно перед выходом важных новостей (см. экономический календарь).

3. Лучшее время для торговли, по утверждению автора, между открытием Лондонской биржи и закрытием Токийской. Честно сказать, я этот момент не понял: почему надо выбрасывать 1 час из 24 (от закрытия токийской и до открытия Лондонской), чем он так не угодил автору? Я бы рекомендовал иное время для торговли: от закрытия Токийской и до середины Нью-Йорской сессии, когда на рынке происходят самые сильные движения цены. Но вы определитесь сами в этом вопросе.

4. Не увлекайтесь длительными сделками: от 5 до 10 пунктов вполне достаточно. А брокерам бинарных опционов я рекомендую совершать одну сделку длительностью в одну свечу (т.е. на М1 – одна минута, на М5 – 5 минут). Или чуть короче. Как это сделать написано в статье об одном индикаторе Диттмана, там же изложены мои практические советы по скальпингу.

Причина такого пожелания: отсутствие поддерживающих индикаторов, характеризующих силу тренда.

5. Так как сроки сделок в скальпинге очень короткие, то и стоп-лосс должен быть достаточно жестким.

Достоинства торговой системы

  • Проста для понимания и использования
  • Высокая точность определения момента входа в сделку

Недостатки:

  • Непонятные ограничения для валютных пар (условный недостаток)
  • Момент входа в сделку определяется только по направлению к центру (свеча должна быть противоположного цвета),
  • Отсутствие поддерживающих индикаторов.

Экспресс-анализ прибыльности торговой системы

Для анализа прибыльности рассматриваемой торговой системы я провел несколько десятков сделок на различных валютных парах и таймфреймах. Итоги анализа:

  • На таймфреймах М1 и М5 винрейт составил, в зависимости от валютных пар и времени торговли, 55-60%*, что, прямо скажем, немного. Но, во-первых, я уже писал, что я не скальпер,  во-вторых, предпочитаю всегда торговать по тренду. А вы, видимо, обратили внимание на то, что автор фактически советует торговать против тренда, на откатах. В-третьих, на результатах сказалось и то, что я проводил множество экспериментов, большинство из которых провалились.
  • А вот на таймфреймах М30 и H1 результаты просто превосходные, хотя это уже не скальпинг, а свинг- трейдинг, к которому я имею склонность. Мне как-то даже неудобно это писать, но ВСЕ такие сделки окончились с прибылью*. Возможно, это потому, что я на этих интервалах имею больше всего опыта для торговли, возможно потому, что сделок было мало - всего 15, а может, просто повезло. Поэтому чуть подробнее о них:

Валютные парыUSD/JPY, GBP/JPY, EUR/GBP, AUD/JPY.

Время торговли – азиатская сессия, ближе к концу работы Токийской биржи, и начало Лондонской сессии (1-3 часа от ее начала).

Время экспирации – 40 и 30 минут.

Момент начала сделок определялся в точном соответствии с указаниями Диттмана.

Теперь о том, как можно (предположительно) указанные выше недостатки торговой системы частично компенсировать.

Мои предложения по совершенствованию торговой системы

Собственно, предложение по торговле у меня только одно: торговать в обе стороны – и по движению цены, и против. Но для этого крайне желателен поддерживающий индикатор силы тренда типа ADX. Свою мысль я поясню с помощью другого индикатора - Waddah Attar ADXxBollinger. Он более наглядный, чем обычный ADX, достаточно бросить один быстрый взгляд на него, чтобы оценить ситуацию, а при скальпинге на М1 это очень важно, поскольку время для принятия решения (открыть сделку или нет и в каком направлении) очень ограничено.

Разберем скриншот (рис.5):

 совершенствование торговой системыРис.5

В соответствии с правилами торговли Диттмана, на участке А-Б мы можем открыть только две сделки, обозначенные стрелками 1 и 2. Не знаю как вам, но мне просто жалко упускать возможности, которые открывает такое хорошее движение цены: ведь мы могли бы совершить не 2 сделки в бинарных опционах, а 10 сделок (по одной свеча каждая), а в Форексе не два раза по 5 (или 10) пунктов, а сразу 136 пунктов вверх и еще 60 вниз. А почти 200 пунктов на двух смежных сделках за 10 минут – неплохо, а?

А для этого нам всего-то нужен поддерживающий индикатор. Посмотрите на момент № 1: свеча развернулась в обратную сторону, но поддерживающий индикатор показывает, что этот тренд еще не выдохся. Мы с вами хоть и начинающие трейдеры, но понимаем, что это просто «шум» (т.е. случайное движение цены), которого на таймфрейме М1 очень много.

Поэтому брокерам Форекс стоит чуть увеличить стоп-лосс, чтобы сделка автоматически не закрылась до окончания тренда, а брокерам бинарных опционов – можно купить сделку на понижение (длительностью в одну или половину свечи) и быть готовым к дальнейшим сделкам на повышение.

Теперь обратимся к моменту №2. Видите, на поддерживающем индикаторе столбик гистограммы только чуть-чуть превышает предыдущий – верный признак того, что тренд выдыхается и надо быть готовым к сделкам в обратную сторону, т.е. на понижение. При начале формированная медвежьей свечи (белой или красной) трейдеры бинарных опционов могут смело открывать сделку SELL (продавать), а трейдерам Форекс есть смысл опять несколько увеличить значение стоп-лосса – вдруг опять «шум»? И график подтверждает это: третья свеча после момента №2 – явный «шум».

И еще один важный момент. Обратите внимание на то, что после свечи №1 и №2 можно совершать сделки, хотя это и противоречит указаниям Диттмана. Я считаю, что неважно с какой стороны свеча подошла к середине интервала между красной и оранжевой полосой: сделки все еще возможны, надо только всегда дожидаться формирования следующей свечи и оценить показания поддерживающего индикатора, чтобы определить – произошла ли смена тренда (как в момент 2) или это просто «шум» и цена опять двинется «по тренду» (как в момент 1). Хотя, надо признать, что такое допущение несколько рискованное.

Вот такое мое предложение по совершенствованию этой торговой стратегии.

Ладно, я готов согласиться с тем, что мои цифры прибыльности возможных сделок несколько оптимистичны, потому что есть обязательные временные издержки у трейдеров, которые уменьшат число прибыльных сделок. Но, даже уменьшив число прибыльных сделок аж в 2 раза, мы все равно получаем 5 сделок против 2 или 100 пунктов против 20. И еще можно торговать на М5, где "шума" меньше.

Выводы делайте сами.

Кстати, обратите внимание (хоть это и не по теме статьи), что за 4 свечи до момента А был типичный ложный прорыв. Трейдеры бинарных опционов могут немного поторговать и там (1 сделку), а Форекс -трейдеров должен спасти стоп-лосс.

Второе мое предложение касается программистов. Было бы чудесно, если бы кто-то в шаблоне этой торговой системы сделал настройки, как в индикаторах, добавил систему оповещений (переключаться ежеминутно на несколько валютных пар - утомительно) и, конечно, подключил какой-то поддерживающий индикатор. Трейдеры были бы вам очень признательны. К сожалению, для такой работы моих знаний недостаточно, увы!

Вывод

Эта торговая система является простой и достаточно эффективной, ее вполне можно рекомендовать для трейдеров бинарных опционов.

Предупреждение:

Данный материал не является инвестиционным советом. Торгуя на бинарных опционах Вы рискуете потерять свои средства.

На этом – все.

*- это сумма, которая будет зачислена на счет в случае успешной сделки/сделок

Перед тем как закончить статью, прошу обратить ваше внимание на страницу "Лучшее", где собраны:
  1. лучшие индикаторы
  2. лучшие торговые схемы
  3. лучшие торговые системы
  4. лучшие торговые сигналы
  5. лучшие торговые роботы (советники)

Понравилась статья? Оцените ее и... :

[starrater tpl=10 size='46']

... Cообщите о ней друзьям:
Благодарю Вас!
А еще Вы можете подписаться на рассылку - у меня в запасе есть много интересных индикаторов и прибыльных стратегий.

Удачи!!

Автор: Сергей Ваулин

Информация о статье

Торговая система предназначена для сделок на Форексе, и на бинарных опционах. Очень прибыльная.
Date Published: 04/15/2014
Эта торговая система является простой и достаточно эффективной, ее вполне можно рекомендовать для трейдеров бинарных опционов.
5 / 5 stars

Еще по этой теме:

2 комментариев к статье “Торговая система «3 полосы Боллинджера» для скальпинга

    1. Sergey Vaulin Post author

      Андрей, только пробуйте все на демо-счете

      Reply

Оставить комментарий

Почта (не публикуется) Обязательные поля помечены *