Прогнозирование движения цены на основе полос Боллинджера. Подключаем элементы Price Action

Автор: | 14 Январь 2014
| 2,201 просмотр (-ов)

В предыдущей статье мы говорили о том, что границы полос (линий) Боллинджера являются своего рода уровнями поддержки и сопротивления. Говорили мы и о том, что лучше всего полосы Боллинджера прогнозируют развитие цены, когда она находится во флэте (боковом движении):

Это хорошо видно на следующем скриншоте:

 движение цены во флэтеРис.1 (Для увеличения любой картинки - кликните по ней)

Достигая этих границ полос Боллинджера, цена или пробивает этот уровень, или разворачивается и идет вглубь ценового коридора. Повторяю, все это мы наблюдаем, когда цена движется во флэте, совершая небольшие колебания от верхней границы до нижней и наоборот, задерживаясь иногда в районе скользящей средней (она тоже иногда выступает в качестве линии поддержки/сопротивления) – как на участке 3.

Обратите внимание, что в момент 1 и 2 цена пробила верхнюю (нижнюю) границу, но тут же вернулась назад, в границы ценового коридора.

Словом, после того, как цена пробьет одну их границ Боллинджера, у нас есть 3 разных варианта дальнейшего развития событий: цена будет продолжать повышать, будет падать или уйдет во флэт:

вероятное движение ценыРис.2

Для вероятностного прогноза есть разные методики и мы с ними познакомимся в других статьях, но сейчас я хочу предложить к обсуждению такую методику: анализ следующей – после пробития – свечи на ценовом графике. Я не могу с уверенностью рекомендовать такой способ оценки развития событий, потому что у меня маловато статистики. А на исторических графиках можно доказать все, что угодно: цена совершает иногда совершенно немыслимые кульбиты и кренделя. Нас же должна интересовать вероятность попадания «в яблочке» не ниже 70%, тогда можно спокойно торговать.

Такая вероятность лично мной достигнута и она даже приближается к 80%, но здесь надо учитывать субъективный фактор: я торгую достаточно осторожно, предпочитая пропустить сделку, если я не уверен, - чем рискнуть и проиграть. У кого-то другой стиль торговли и ему необходимо опробовать такую методику торговли на демо-счете. Все это надо хорошенько обсудить.

Прежде всего, необходимо запомнить и ВСЕГДА пользоваться в своей работе: сужение полос Боллинджера – верный предвестник скорого (очень скорого!) прорыва одной из границ. На представленном ниже скриншоте это видно отчетливо:

сужение полосы БоллинджераРис.3

Последняя, самая правая стрелка, указывает на очередное намечающееся сужение, а это прямо  сигнализирует вам о том, чтобы вы не уходили далеко от монитора. Теперь можно попытаться спрогнозировать направление движения цены: с помощью линий поддержки и сопротивления, различных индикаторов, например, Stochastic, интуиции, в конце концов. А может, вы получите сообщение о линиях поддержки/ сопротивления, прогнозах их пробития, о трендах и их мощности от программы Autochartist.

Но никаких практических действий не предпринимать не рекомендуется - пока цена реально не побьет границу полосы Боллинджера, как на рис.2. Тогда и оцените ваш прогноз.

Теперь очень важный момент: надо дождаться закрытия следующей свечи. Надеюсь, что вы, уже сделали то, что надо делать каждый день в обязательном порядке до начала работы по заключению сделок, -  провели необходимые мероприятия: прежде всего, я имею ввиду – определить уровни поддержки/сопротивления и дневной тренд. Это важно потому, что я рекомендую вам совершать сделки только в направлении тренда. При совершении сделок против тренда вероятность проигрыша по этой методике работы увеличивается.

Когда сформировалась следующая свеча, смотрите на уровень ее закрытия. Здесь также имеется три варианта: новая свеча закрылась выше, или ниже, или практически вровень со свечой пробития (буду называть ее так).

Вы должны заключать сделки только в том случае, если свеча такого же цвета и уровень ее закрытия ВЫШЕ (это важно) уровня закрытия свечи пробития, т.е. они идут как бы ступеньками вверх (или вниз):

момент открытия сделкиРис.4

На рис.4 показан классический вариант пробития ценой уровня границ Боллинджера: мы имеем 6 возможностей для входа в сделку. Следующая свеча, после шестой (самой верхней) закрылась ниже уровня закрытия предыдущей свечи, торговлю надо остановить и дождаться последующего развития событий.

Обратите внимание еще на один важный момент: у первых 5 отмеченных свечей нет хвостика (тени) вниз, это говорит о том, что движение цены очень сильное. Но у 6-й свечи такой хвостик появляется, т.е. медведи, играющие на понижение, набирают силу. Будьте внимательны и осторожны в таких случаях: возможен скорый разворот цены, что мы и видим на рис.4. Причем цена сначала продолжила движение вверх (об этом говорит верхний хвостик следующей свечи -  красной), но потом под воздействием медведей все-таки пошла вниз.

Такой подход может быть осуществлен на любом таймфрейме: чем выше, тем лучше. Мы договорились с вами, что на первых порах лучше всего начинающим трейдерам работать на H1 (прочитайте об этом статью). В этом случае, перед тем как заключить сделку не забудьте проверить поведение цены на более низких таймфреймах (M30,M15,M5) – не наметился ли там разворот.

А что будет с ценой, если вторая свеча изменит свой цвет и откроется ( именно: откроется!) с уровня ниже, чем цена закрытия предыдущей свечи? - Скорее всего, цена пойдет обратно в ценовой коридор и довольно быстро:

 пробитие границыРис.5

В таком случае никаких действий не предпринимайте. В крайнем случае, можете поставить на падение, но только со временем экспирации в одну свечу.

Если уровень открытия второй свечи (противоположного цвета) будет примерно на одном уровне с ценой закрытия свечи пробития, то, видимо, начинает формироваться горизонтальное движение цены (флэт):

 переход во флэтРис.6

 Вы легко можете проверить это утверждение на исторических ценовых графиках, т.е. посмотреть, как цена вела себя раньше.

Можно высказать еще одно предположение, глядя на рис.6: цена совершила ложный прорыв нижней линии Боллинджера и после некоторого периода консолидации (флэта), сильно пойдет вверх. Такое случается довольно часто и к этому надо быть всегда готовым.

Прошу обратить внимание, что довольно часто прекращение прорыва сопровождается созданием свечей разворота – пин-баром, доджи и т.п.:

7Рис.7

При появлении подобных свеч ставить на продолжение тренда не рекомендуется. Уйдите в засаду и посмотрите на дальнейшее развитие событий.

Вы скажете, что это сложно запомнить и нет ли какого-нибудь индикатора, чтобы подсказал мне момент, когда сила прорыва начинает ослабевать?

Такие индикаторы есть, но они, во-первых, достаточно сложные в использовании и, во-вторых, обладают достаточно большой задержкой по времени. Тем не менее, их использовать считаю целесообразным в качестве ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО инструмента, который никак не может заменить ваши глаза. Я имею в виду индикатор ADX и я о нем расскажу в одной из следующих статей.

Узнать более подробно о линиях Боллинджера вы можете на его сайте (www.bollingerbands.com) или скачав его книгу «Боллинджер о лентах Боллинджера» (169 стр., рус.яз., формат PDF, 6,36 MB). Я закачал ее на Яндекс. Диск, откуда вы можете ее скачать бесплатно. Или же прочитав другие мои статьи – для это кликните по тегу «Полосы Боллинжера» в конце статьи. Или посмотрите страницу  "Все статьи" .

P.S. Данный материал не является инвестиционным советом. Торгуя на бинарных опционах Вы рискуете потерять свои средства.

Понравилась статья? Оцените ее и... :

[starrater tpl=10 size='46']

Благодарю Вас!
А еще Вы можете подписаться на рассылку - у меня в запасе есть много интересных индикаторов и прибыльных стратегий.

Удачи!

Автор: Сергей Ваулин

Информация о статье

В статье рассматривается вероятностный подход к прогнозированию цены на основе полос Боллинджера
Date Published: 01/14/2014
Предложена экспериментальная методика прогнозирования цены
5 / 5 stars

Еще по этой теме:

2 комментариев к статье “Прогнозирование движения цены на основе полос Боллинджера. Подключаем элементы Price Action

  1. Валентин

    Доброго времени суток Сергей.
    Сегодня выходной и “лузая” по инету, “наткнулся” на Вашу статью.
    Вам большой плюс за неё.
    Сам я на форексе новичок, всего 3 года. Но за последний год ( а это Ноябрь 2013 по Ноябрь 2014) не одной отрицательной сделке. Правда по утрам ( 5-30), один раз в месяц, закрываю рабочие ордера с -, случайно. Не как от этого не избавлюсь по одной сделке закрываю в ручную с -300. Но не об этом хотел сказать.
    К полосам Боллинджера, хорошим дополнением служит, вот такой “индюк” “Forecaster”.
    С уважением
    Валентин.

    Reply
    1. Sergey Vaulin Post author

      Валентин, за теплые слова – спасибо и отдельное спасибо за индикатор. Я его посмотрю в ближайшее время

      Reply

Оставить комментарий

Почта (не публикуется) Обязательные поля помечены *